PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с FLCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.56%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		-0.05%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью -0.05%.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

FLCOX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.47%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий FSTUX и FLCOX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.24

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSTUX и FLCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и FLCOX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FLCOX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.51%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и FLCOX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-38.28%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.81%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-19.00%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.80%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-4.52%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и FLCOX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.64%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.03%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.63%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.80%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.72%

-3.24%