PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTSX с VFSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FSTSX returned 6.40%/yr vs 6.13%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSTSX charges 0.03%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 11.72%.

FSTSX

1 день
0.47%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.71%
6 месяцев
10.35%
1 год
18.27%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.90%

VFSAX

1 день
0.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.72%
6 месяцев
14.53%
1 год
28.52%
3 года*
17.12%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTSX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		7.71%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%20.78%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		11.72%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between FSTSX and VFSAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between FSTSX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с TIVFXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с VSSFSTSX с ISCFFSTSX с FSK
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

FSTSX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.11

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.88

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.45

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

9.44

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.11

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и VFSAX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTSXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-39.86%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.48%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-14.73%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-33.81%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.08%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.26%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.98%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и VFSAX

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 4.43% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTSXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.31%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.18%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.39%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.04%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.03%

-1.09%

Сравнение комиссий FSTSX и VFSAX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFSAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и VFSAX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности VFSAX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		14.15%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.96%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSTSX and VFSAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTSX has higher volatility (4.43%) compared to VFSAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FSTSX dropped -38.91% vs VFSAX's -39.86%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTSX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор