Сравнение FSTSX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTSX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -2.29% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTSX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции FSTSX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 14.57% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.15%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTSX и KGGAX
FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
FSTSX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
FSTSX
KGGAX
Сравнение FSTSX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 3.54 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 4.19 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.00 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 18.23 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.54 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSTSX и KGGAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и KGGAX
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.59% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и KGGAX
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTSX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -45.27% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -10.63% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -26.59% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -31.90% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -7.14% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.76% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.92% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и KGGAX
Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTSX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.36% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.51% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.41% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.10% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.08% | +0.74% |