PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с HLMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-5.34%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.17% соответственно.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

HLMSX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-7.18%
1 год
6.59%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий FSTSX и HLMSX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.40

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.61

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.40

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

1.03

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между FSTSX и HLMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и HLMSX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности HLMSX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.27%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и HLMSX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-60.77%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.59%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-38.22%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-38.22%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-19.20%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.24%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.18%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и HLMSX

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.07%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.35%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.26%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.90%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.86%

+0.94%