Сравнение FSTKX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.58% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.77% против 8.66% соответственно.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
TWEIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и TWEIX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
FSTKX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
FSTKX
TWEIX
Сравнение FSTKX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.18 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и TWEIX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.11% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и TWEIX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -39.30% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -8.86% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -13.69% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -32.82% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.77% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.17% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.33% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и TWEIX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.79% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 6.06% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 11.59% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 10.70% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.35% | +5.48% |