Сравнение FSTKX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | -0.81% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.77% против 7.35% соответственно.
FSTKX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.77%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и RIDAX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
FSTKX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
FSTKX
RIDAX
Сравнение FSTKX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.01 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.58 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.44 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и RIDAX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.31% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и RIDAX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -42.37% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -8.25% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -16.28% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -26.22% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.77% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.42% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.76% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и RIDAX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.91% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.47% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 9.48% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 9.46% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 10.67% | +8.16% |