PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSTKX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTKX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSTKX (Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSTKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTKX returned 13.21%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FSTKX charges 0.99%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 13.21% против -14.37% соответственно.

FSTKX

1 день
0.52%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
13.28%
С начала года
17.39%
1 год
27.28%
3 года*
22.95%
5 лет*
15.03%
10 лет*
13.21%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTKX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		17.39%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FSTKX and BEARX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.79

Over the past year, the inverse relationship between FSTKX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.79 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с VOOFSTKX с FBGRXFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с FHYTXFSTKX с FGSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FSTKX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTKXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
-1.12

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
-1.60

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.81

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

-0.85

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.49

-1.67

+26.16

FSTKX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и BEARX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTKXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-95.75%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-16.55%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-44.46%

+22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-52.48%

+30.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-79.22%

+40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.69%

+95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-61.16%

+54.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

8.38%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 3.03%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTKXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.15%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.20%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.49%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.13%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.69%

+2.03%

Сравнение комиссий FSTKX и BEARX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и BEARX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		5.30%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%

Часто задаваемые вопросы

FSTKX and BEARX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FSTKX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FSTKX dropped -53.21% vs BEARX's -95.75%.

FSTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTKX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор