PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTKX с BEARX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FSTKX (Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSTKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSTKX returned 13.87%/yr vs -14.76%/yr for BEARX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FSTKX charges 0.99%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 13.87% против -14.76% соответственно.

FSTKX

1 день
1.39%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.04%
6 месяцев
12.70%
1 год
26.07%
3 года*
23.02%
5 лет*
14.11%
10 лет*
13.87%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.60%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTKX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		14.04%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FSTKX and BEARX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.79

Over the past year, the inverse relationship between FSTKX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.79 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с VOOFSTKX с FBGRXFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с FHYTXFSTKX с FGSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FSTKX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTKXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-1.21

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
-1.73

+5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.79

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

-0.84

+6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

-1.58

+25.43

FSTKX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и BEARX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTKXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-95.75%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-16.78%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-44.46%

+22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-52.48%

+30.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-79.85%

+41.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.59%

+95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-61.11%

+54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

9.53%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 4.09%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTKXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.49%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.01%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.34%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.11%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.71%

+2.07%

Сравнение комиссий FSTKX и BEARX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и BEARX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		5.45%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%

Часто задаваемые вопросы

FSTKX and BEARX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.49%) compared to FSTKX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FSTKX dropped -53.21% vs BEARX's -95.75%.

FSTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTKX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор