Сравнение PHIYX с FBCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и FBCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и FBCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.07% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 2.76% |
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | -5.56% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -2.33% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -5.56%.
PHIYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 5.11%
FBCGX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и FBCGX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.
Доходность на риск
PHIYX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск
PHIYX
FBCGX
Сравнение PHIYX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | FBCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.83 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.33 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 8.83 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и FBCGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и FBCGX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FBCGX в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.83% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 1.02% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и FBCGX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и FBCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -42.55% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -12.64% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -42.55% | +26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.34% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -9.04% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.51% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и FBCGX
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 8.01% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 14.35% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 25.05% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 25.03% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 25.00% | -19.38% |