PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 1.06% против 13.56% соответственно.

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FSTGX и FSKAX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.49

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.50

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.20

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.79

+0.42

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FSKAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FSKAX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FSKAX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-35.01%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-12.42%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-25.39%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-35.01%

+21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-6.20%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.05%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.60%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.52%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

9.85%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

18.69%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

17.42%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

18.44%

-15.06%