PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FEUGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.89% соответственно.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий FSTGX и FEUGX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.33

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

9.08

-7.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.05

-1.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

9.65

-7.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

33.30

-26.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.33

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.69

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.52

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.97

+0.24

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FEUGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FEUGX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FEUGX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-18.32%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.53%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-3.05%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-3.17%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.21%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.15%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.15%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FEUGX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.21%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.95%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

1.56%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

1.48%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

1.25%

+2.13%