PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FCBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-1.20%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FCBFX по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.84% соответственно.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FCBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.42%
1 год
4.08%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX

Сравнение комиссий FSTGX и FCBFX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCBFX в 0.44%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFCBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.37

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.55

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

5.00

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBFX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.70

+0.51

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FCBFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FCBFX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FCBFX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.85%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FCBFX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FCBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-23.23%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-3.31%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-23.21%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-23.23%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.76%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.00%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.03%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FCBFX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.85%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.86%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.78%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

6.68%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.94%

-2.56%