PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTFX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.08%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.25%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FSTFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.55%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.63%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FSTFX и USMSX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Доходность на риск

FSTFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

3.75

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

6.76

-4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

3.27

-1.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

6.48

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

34.69

-25.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.75

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

2.39

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.86

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSTFX и USMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и USMSX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и USMSX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTFXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-2.09%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-0.40%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-2.03%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.30%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.22%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и USMSX

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTFXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.22%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

0.40%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

0.69%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

0.70%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

0.74%

+1.30%