PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с PRMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTFX с PRMDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTFX (Fidelity Limited Term Municipal Income Fund) and PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FSTFX returned 1.64%/yr vs 1.60%/yr for PRMDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FSTFX charges 0.37%/yr vs 0.53%/yr for PRMDX.

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и PRMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FSTFX на уровне 0.85% и PRMDX на уровне 0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTFX имеют среднегодовую доходность 1.64%, а акции PRMDX немного отстают с 1.60%.

FSTFX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.64%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.64%

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.98%
3 года*
4.11%
5 лет*
2.24%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTFX и PRMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		0.85%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.85%4.24%3.84%4.83%-2.29%0.30%1.15%2.52%0.98%1.09%

Correlation

The correlation between FSTFX and PRMDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.48

The correlation between FSTFX and PRMDX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с SUBFSTFX с VTEXFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с JPSTFSTFX с VTCLX
Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с OWNYXPRMDX с FRESX

Доходность на риск

FSTFX vs. PRMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c PRMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTFXPRMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.24

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
4.08

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

2.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.11

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

9.56

-1.83

FSTFX vs. PRMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMDX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и PRMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и PRMDX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и PRMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTFXPRMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-4.31%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.96%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-1.56%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-4.31%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

-4.31%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.14%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.36%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.31%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и PRMDX

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTFXPRMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.09%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

1.34%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

1.75%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

1.64%

+0.41%

Сравнение комиссий FSTFX и PRMDX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PRMDX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и PRMDX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PRMDX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.43%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		2.55%3.16%4.15%3.10%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FSTFX and PRMDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTFX has higher volatility (0.36%) compared to PRMDX (0.33%). In terms of maximum drawdown, FSTFX dropped -9.50% vs PRMDX's -4.31%.

FSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTFX и PRMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор