Сравнение PRMDX с VSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).
PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMDX и VSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMDX и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.63% | 5.65% | 0.25% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VSDM с доходностью 0.47%.
PRMDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.46%
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMDX и VSDM
PRMDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%.
Доходность на риск
PRMDX vs. VSDM — Ранг доходности на риск
PRMDX
VSDM
Сравнение PRMDX c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMDX | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.09 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.00 | 2.62 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.56 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.53 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 9.01 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMDX | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.09 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 2.10 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PRMDX и VSDM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMDX и VSDM
Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VSDM в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 4.72% | 4.50% | 2.58% | 1.71% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRMDX и VSDM
Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и VSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMDX | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -1.81% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -1.81% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.08% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.27% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.51% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMDX и VSDM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMDX | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.73% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.01% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.09% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 2.02% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 2.02% | -0.40% |