PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMDX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMDX с VWSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMDX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMDX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.63%5.65%2.22%3.36%-2.29%0.30%1.15%2.52%0.98%1.09%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRMDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VWSTX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PRMDX уступали акциям VWSTX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.88% соответственно.

PRMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.77%
1 год
5.25%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.46%

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с FRESXPRMDX с TRBUX
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX

Сравнение комиссий PRMDX и VWSTX

PRMDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VWSTX в 0.17%.

PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRMDX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMDX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMDXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

2.57

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

4.74

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.37

2.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

4.12

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.03

18.45

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMDX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMDX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSTX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMDX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMDXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.57

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

2.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.72

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

2.03

-0.58

Корреляция

Корреляция между PRMDX и VWSTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMDX и VWSTX

Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		4.72%4.50%2.58%1.71%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок PRMDX и VWSTX

Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMDXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-3.09%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-1.01%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.31%

-2.32%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.31%

-3.08%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.63%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.32%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMDX и VWSTX

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMDXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.28%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.75%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.51%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.19%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.10%

+0.52%