PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMDX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMDX с FRESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both mutual funds - PRMDX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while FRESX is a REIT fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRMDX returned 1.43%/yr vs 5.19%/yr for FRESX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PRMDX charges 0.53%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.

Доходность

Сравнение доходности PRMDX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции PRMDX уступали акциям FRESX по среднегодовой доходности: 1.43% против 5.19% соответственно.

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.09%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.43%

FRESX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.98%
1 год
10.25%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMDX и FRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.85%4.51%2.64%3.59%-2.29%0.30%1.15%2.52%0.98%1.09%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.92%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Correlation

The correlation between PRMDX and FRESX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.05

The correlation between PRMDX and FRESX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VTESPRMDX с VSDMPRMDX с OWNYX
Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX

Доходность на риск

PRMDX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMDX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMDXFRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.74

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
1.10

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.13

+1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.27

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

3.66

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMDX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMDX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMDX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMDXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.74

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.25

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.39

+1.06

Просадки

Сравнение просадок PRMDX и FRESX

Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и FRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMDXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-76.34%

+72.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-7.78%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-16.44%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.31%

-32.13%

+27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.31%

-40.93%

+36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.87%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-11.12%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.69%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMDX и FRESX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMDXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.78%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

9.27%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

13.27%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

18.72%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

20.56%

-18.94%

Сравнение комиссий PRMDX и FRESX

PRMDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMDX и FRESX

Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FRESX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		3.43%3.43%3.00%1.93%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PRMDX and FRESX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRESX has higher volatility (3.78%) compared to PRMDX (0.53%). In terms of maximum drawdown, PRMDX dropped -4.31% vs FRESX's -76.34%.

PRMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMDX и FRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор