PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMDX с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMDX с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMDX и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMDX и VTES

2026 (YTD)202520242023
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.43%5.65%2.22%3.14%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRMDX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.02%.

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.25%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.44%

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с FRESXPRMDX с TRBUX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий PRMDX и VTES

PRMDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

PRMDX vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMDX c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMDXVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

1.91

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

2.43

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.37

1.49

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.16

2.30

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.18

7.44

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMDX vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMDX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMDX и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMDXVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.91

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между PRMDX и VTES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMDX и VTES

Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VTES в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		4.73%4.50%2.58%1.71%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMDX и VTES

Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMDXVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-2.42%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-1.59%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.24%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.48%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.49%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMDX и VTES

Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMDXVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.69%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.96%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.83%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.75%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.75%

-0.13%