PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с RYEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTEX показывает доходность 38.85%, а RYEIX немного ниже – 37.40%. За последние 10 лет акции FSTEX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 8.05% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий FSTEX и RYEIX

И FSTEX, и RYEIX имеют комиссию равную 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
RYEIX
Rydex Energy Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.29

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.78

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.09

Корреляция

Корреляция между FSTEX и RYEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и RYEIX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и RYEIX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-83.50%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-20.09%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-26.94%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-74.93%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.73%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-28.77%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.65%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и RYEIX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.16%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.08%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

25.16%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

26.72%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

31.88%

-2.11%