PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с GRHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-9.52%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий FSTEX и GRHIX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.12

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.48

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

5.65

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

20.93

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.12

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.90

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSTEX и GRHIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и GRHIX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GRHIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и GRHIX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-70.61%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-16.02%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-31.47%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-4.03%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-18.48%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.34%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и GRHIX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.04%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

20.99%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

29.26%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

29.52%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

29.67%

+0.10%