Сравнение FSTEX с FSCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и FSCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и FSCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 15.94% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у FSCHX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции FSTEX превзошли акции FSCHX по среднегодовой доходности: 8.77% против 6.64% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
FSCHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и FSCHX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSCHX в 0.74%.
Доходность на риск
FSTEX vs. FSCHX — Ранг доходности на риск
FSTEX
FSCHX
Сравнение FSTEX c FSCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | FSCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.39 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.70 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.41 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 0.99 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.39 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.14 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и FSCHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и FSCHX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FSCHX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.92% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и FSCHX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки FSCHX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и FSCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -59.24% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -15.47% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -27.38% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -51.75% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -8.80% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -8.89% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.38% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и FSCHX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | FSCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.80% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.14% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 21.35% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 20.03% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 22.42% | +7.35% |