Сравнение FSTEX с AIFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и AIFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 9.45% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у AIFRX с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.46% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.56%
- 1 год
- 42.88%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
AIFRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и AIFRX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.
Доходность на риск
FSTEX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
FSTEX
AIFRX
Сравнение FSTEX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.26 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.85 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.19 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 15.19 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.77 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и AIFRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и AIFRX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AIFRX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.17% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и AIFRX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и AIFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -38.38% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -8.66% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -22.75% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -38.38% | -35.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.86% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -5.50% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 1.82% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и AIFRX
Invesco Energy Fund (FSTEX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеют волатильность 4.36% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.25% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 7.20% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 12.21% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 13.96% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 15.86% | +13.91% |