Сравнение FSTAX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTAX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FSTAX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.59% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
VBTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTAX и VBTIX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
FSTAX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
FSTAX
VBTIX
Сравнение FSTAX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTAX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.00 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.45 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.79 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 5.10 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTAX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.00 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FSTAX и VBTIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и VBTIX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VBTIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и VBTIX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTAX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -18.90% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.73% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -18.13% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -18.90% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.14% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.32% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.96% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и VBTIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.53% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTAX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.55% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.58% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.36% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.99% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.97% | -0.57% |