Сравнение FSTAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.84% против 13.75% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTAX и FXAIX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSTAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSTAX
FXAIX
Сравнение FSTAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.84 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.30 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.05 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 5.13 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.84 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSTAX и FXAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и FXAIX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и FXAIX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -33.79% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -12.13% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -24.50% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -33.79% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -8.89% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.83% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.50% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 4.24% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 9.08% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 18.13% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.88% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 18.03% | -13.63% |