Сравнение FSTAX с FCFBX
FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) and FCFBX (Frost Credit Fund A Class Shares) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSTAX returned 2.34%/yr vs 3.38%/yr for FCFBX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSTAX charges 0.97%/yr vs 1.11%/yr for FCFBX.
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и FCFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у FCFBX с доходностью 1.60%.
FSTAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 1.98%
FCFBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSTAX и FCFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 2.46% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.18% |
FCFBX Frost Credit Fund A Class Shares | 1.60% | 4.16% | 7.90% | 11.35% | -7.84% | 5.07% | 6.12% | 6.88% | -0.18% |
Correlation
The correlation between FSTAX and FCFBX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between FSTAX and FCFBX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTAX vs. FCFBX — Ранг доходности на риск
FSTAX
FCFBX
Сравнение FSTAX c FCFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTAX | FCFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.88 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.62 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и FCFBX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки FCFBX в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и FCFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTAX | FCFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -16.34% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.71% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.63% | -3.27% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -10.77% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.32% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -1.78% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.49% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и FCFBX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTAX | FCFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.73% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 1.82% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 2.21% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 2.85% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 3.51% | +0.93% |
Сравнение комиссий FSTAX и FCFBX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FCFBX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и FCFBX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FCFBX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFBX Frost Credit Fund A Class Shares | 6.32% | 5.09% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.70% | 4.55% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.75% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
FSTAX and FCFBX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTAX has higher volatility (1.14%) compared to FCFBX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FSTAX dropped -23.29% vs FCFBX's -16.34%.
FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTAX и FCFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор