PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTAX с SWTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - FSTAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FSTAX returned 4.02%/yr vs 15.07%/yr for SWTSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FSTAX charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 4.02% против 15.07% соответственно.

FSTAX

1 день
0.17%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.50%
1 год
9.60%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.02%

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTAX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.19%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between FSTAX and SWTSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.29

Over the past year, FSTAX and SWTSX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с PINDXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с PWJZXFSTAX с VOOG
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

FSTAX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.45

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.33

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.38

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

15.52

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и SWTSX

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-54.60%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-8.88%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-19.43%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-25.40%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-35.01%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-10.57%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.93%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и SWTSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.35%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.96%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.21%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

12.26%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

17.44%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

18.61%

-14.17%

Сравнение комиссий FSTAX и SWTSX

FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTAX и SWTSX

Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SWTSX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		4.01%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FSTAX and SWTSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (2.96%) compared to FSTAX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FSTAX dropped -23.29% vs SWTSX's -54.60%.

FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTAX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор