PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTAX с SWTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTAX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		-0.88%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-6.77%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 3.84% против 13.21% соответственно.

FSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.86%
3 года*
6.09%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.84%

SWTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с PINDXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с VOOGFSTAX с PWJZX
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий FSTAX и SWTSX

FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

FSTAX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.83

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.28

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.04

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

5.04

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.83

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSTAX и SWTSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTAX и SWTSX

Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SWTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.80%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и SWTSX

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-54.60%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-12.42%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-25.40%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-35.01%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-8.88%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-10.63%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.56%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и SWTSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.53%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

4.45%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.42%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

18.52%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

17.41%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

18.57%

-14.17%