Сравнение FSTAX с PINDX
FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) and PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) are both mutual funds - FSTAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while PINDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, FSTAX returned 3.68%/yr vs 16.32%/yr for PINDX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSTAX charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for PINDX.
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и PINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PINDX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям PINDX по среднегодовой доходности: 3.68% против 16.32% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 1.98%
PINDX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSTAX и PINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 2.46% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 13.24% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
Correlation
The correlation between FSTAX and PINDX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1998 г. | 0.29 |
Over the past year, FSTAX and PINDX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTAX vs. PINDX — Ранг доходности на риск
FSTAX
PINDX
Сравнение FSTAX c PINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTAX | PINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.43 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 4.58 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и PINDX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки PINDX в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и PINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTAX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -52.37% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -14.64% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.63% | -23.52% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -28.77% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -29.82% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -11.43% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 4.55% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и PINDX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.14%, в то время как у Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTAX | PINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 5.53% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 14.10% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 17.94% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 20.03% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 19.65% | -15.21% |
Сравнение комиссий FSTAX и PINDX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PINDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и PINDX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PINDX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.75% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 3.99% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
FSTAX and PINDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINDX has higher volatility (5.53%) compared to FSTAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FSTAX dropped -23.29% vs PINDX's -52.37%.
FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTAX и PINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор