Сравнение FSTAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.84% против 12.31% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTAX и SCHD
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FSTAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FSTAX
SCHD
Сравнение FSTAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.89 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.35 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.19 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 3.99 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.89 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSTAX и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и SCHD
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и SCHD
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -33.37% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -12.74% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -16.85% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -33.37% | +17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.89% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.34% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.89% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.53%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.40% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 7.96% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 15.74% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 14.40% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 16.70% | -12.30% |