PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTAX с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		-0.88%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-2.94%7.63%
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.84% против 12.16% соответственно.

FSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.86%
3 года*
6.09%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.84%

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с PINDXFSTAX с SWTSXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с VOOG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FSTAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.90

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.39

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.40

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

6.61

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.90

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSTAX и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и ^GSPC

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-56.78%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-12.14%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-25.43%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-33.92%

+17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-6.45%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-10.75%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.57%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.53%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.34%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.54%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

18.33%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

16.91%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

18.05%

-13.65%