Сравнение FSTAX с VOOG
FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - FSTAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, FSTAX returned 4.07%/yr vs 18.00%/yr for VOOG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FSTAX charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 4.07% против 18.00% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.07%
VOOG
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам FSTAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.28% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 8.71% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between FSTAX and VOOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, FSTAX and VOOG have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FSTAX
VOOG
Сравнение FSTAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.97 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 7.82 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и VOOG
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -32.73% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -13.71% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -22.18% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -32.73% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -32.73% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -5.49% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.96% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.45% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и VOOG
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 7.23% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 13.86% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 17.04% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 21.38% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 20.81% | -16.36% |
Сравнение комиссий FSTAX и VOOG
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и VOOG
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 4.00% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
FSTAX and VOOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (7.23%) compared to FSTAX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FSTAX dropped -23.29% vs VOOG's -32.73%.
FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTAX и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор