Сравнение FSTAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -8.17% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции FSTAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 3.84% против 15.71% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
VOOG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTAX и VOOG
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
FSTAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FSTAX
VOOG
Сравнение FSTAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.02 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.58 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.66 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 6.53 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.02 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FSTAX и VOOG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и VOOG
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOOG в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.54% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и VOOG
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -32.73% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -13.71% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -32.73% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -32.73% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -10.25% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -5.00% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.50% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и VOOG
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 7.15% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 12.62% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 22.25% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 21.16% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 20.65% | -16.25% |