PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

FSTA и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.51%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.64% против 11.64% соответственно.

FSTA

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.68%
С начала года
6.51%
6 месяцев
5.99%
1 год
3.83%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.64%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий FSTA и VT

FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

FSTA vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.30

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.90

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.92

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.83

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.30

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между FSTA и VT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и VT

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.23%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и VT

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-50.27%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.84%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-26.38%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-34.24%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.97%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.08%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.57%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и VT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.18%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.00%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.26%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

15.98%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

17.20%

-2.70%