PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с GXPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTA и GXPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и GXPS


Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 7.90%.


FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

GXPS

1 день
0.02%
1 месяц
-7.32%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий FSTA и GXPS

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXPS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FSTA vs. GXPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина

GXPS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c GXPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTAGXPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

FSTA vs. GXPS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTAGXPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSTA и GXPS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и GXPS

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности GXPS в 0.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
GXPS
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
0.55%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и GXPS

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и GXPS.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTAGXPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-9.20%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-7.32%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.40%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и GXPS


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTAGXPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.37%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.37%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

13.37%

+1.13%