Сравнение FSTA с GXPS
FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 7.14%.
FSTA
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.57%
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTA и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 5.79% | -3.44% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
Correlation
The correlation between FSTA and GXPS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTA vs. GXPS — Ранг доходности на риск
FSTA
GXPS
Сравнение FSTA c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTA | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTA | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и GXPS
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTA | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -9.20% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -7.97% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -3.87% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTA | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 13.97% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 13.97% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 13.97% | +0.59% |
Сравнение комиссий FSTA и GXPS
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXPS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и GXPS
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности GXPS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.25% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSTA and GXPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for GXPS.
FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.56% for GXPS.
FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для FSTA и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор