PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с FHEQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

FSTA и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и FHEQ

2026 (YTD)20252024
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%9.07%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.63%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.63%.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

FHEQ

1 день
1.73%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с VOOFHEQ с JHEQXFHEQ с CGBL

Сравнение комиссий FSTA и FHEQ

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.11

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.64

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.63

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

6.47

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FHEQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.92

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSTA и FHEQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FHEQ

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FHEQ в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.67%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FHEQ

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-11.12%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.77%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.18%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.89%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.96%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FHEQ

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.85%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.07%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

11.08%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

10.40%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

10.40%

+4.10%