PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSTA is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FSTA returned 5.97%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%17.15%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FSTA and FBCG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.28

The correlation between FSTA and FBCG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и FBCG

Секторы
FSTA
FBCG

Потребительский защитный сектор

97.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.8%
17.2%

Промышленность

0.3%
5.7%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Здравоохранение

0.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

2.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

48.3%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
FBCG
1.3%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
FBCG
17.2%

Промышленность

FSTA
0.3%
FBCG
5.7%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
FBCG
0.6%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
FBCG
6.7%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

FBCG
16.6%

Энергетика

FSTA

-

FBCG
0.4%

Финансовые услуги

FSTA

-

FBCG
2.2%

Недвижимость

FSTA

-

FBCG
0.7%

Технологии

FSTA

-

FBCG
48.3%

Коммунальные услуги

FSTA

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FSTA vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.14

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.84

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

2.61

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

10.14

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.14

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FBCG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-43.56%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-15.17%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-27.89%

+16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-43.56%

+26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-1.05%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-11.49%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.90%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.79%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.89%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.55%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

25.79%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

25.72%

-11.16%

Сравнение комиссий FSTA и FBCG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FBCG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and FBCG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FSTA (4.08%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 5.97% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.04% for FBCG.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор