PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с ALAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. FSTA is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, FSTA returned 1.51% vs 61.30% for ALAI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 26.20%.

FSTA

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.69%
6 месяцев
4.82%
1 год
1.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
5.95%
10 лет*
7.56%

ALAI

1 день
-0.76%
1 месяц
11.99%
С начала года
26.20%
6 месяцев
24.67%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и ALAI

2026 (YTD)20252024
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.69%1.82%8.64%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		26.20%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between FSTA and ALAI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.08

The correlation between FSTA and ALAI shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и ALAI

Секторы
FSTA
ALAI

Потребительский защитный сектор

97.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
13.7%

Промышленность

0.3%
3.2%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

20.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
ALAI

-

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
ALAI
13.7%

Промышленность

FSTA
0.3%
ALAI
3.2%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
ALAI

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
ALAI
2.8%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

ALAI
20.1%

Энергетика

FSTA

-

ALAI

-

Финансовые услуги

FSTA

-

ALAI
2.3%

Недвижимость

FSTA

-

ALAI

-

Технологии

FSTA

-

ALAI
55.9%

Коммунальные услуги

FSTA

-

ALAI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

FSTA vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.56

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.17

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.16

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

10.14

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.56

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.69

-1.08

Просадки

Сравнение просадок FSTA и ALAI

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-29.36%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-19.48%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-2.44%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.13%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.06%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и ALAI

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.03%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.11%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

18.60%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

24.06%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

28.39%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

28.39%

-13.84%

Сравнение комиссий FSTA и ALAI

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и ALAI

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ALAI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.19%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and ALAI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (7.11%) compared to FSTA (4.03%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 61.30% vs 1.51% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 61.30% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.19% for ALAI.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Alger. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор