Сравнение FSST с MSTZ
FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FSST is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. FSST charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FSST и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSST и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 2.91% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between FSST and MSTZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.36 |
The correlation between FSST and MSTZ shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение FSST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSST | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSST и MSTZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -97.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -94.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSST и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 148.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 170.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 170.73% | — |
Сравнение комиссий FSST и MSTZ
FSST берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSST и MSTZ
Ни FSST, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSST and MSTZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSST is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSST is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FSST has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for MSTZ.
FSST is categorized as Sustainable, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Fidelity and REX. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для FSST и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор