PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSST с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSST charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FSST и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам FSST и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.37%

Correlation

The correlation between FSST and SCHD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FSST and SCHD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и SCHD

Секторы
FSST
SCHD

Технологии

29.6%
12.7%

Промышленность

13.0%
7.8%

Финансовые услуги

12.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.7%

Здравоохранение

10.2%
20.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
20.6%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Энергетика

1.9%
14.1%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%
0.1%

Технологии

FSST
29.6%
SCHD
12.7%

Промышленность

FSST
13.0%
SCHD
7.8%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
SCHD
9.9%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
SCHD
6.2%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
SCHD
7.7%

Здравоохранение

FSST
10.2%
SCHD
20.8%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
SCHD
20.6%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
SCHD
1.2%

Энергетика

FSST
1.9%
SCHD
14.1%

Недвижимость

FSST
1.3%
SCHD

-

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
SCHD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с VGTFSST с FTECFSST с FTQGXFSST с FDSVXFSST с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

FSST vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSST c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.50

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.71

—

FSST vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.73%

—

Сравнение комиссий FSST и SCHD

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и SCHD

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FSST and SCHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.10% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while SCHD is Dividend. FSST tracks Russell 3000, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор