PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSST charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FSST и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%9.82%

Correlation

The correlation between FSST and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FSST and SCHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и SCHD

Секторы
FSST
SCHD

Технологии

29.6%
16.4%

Промышленность

13.0%
7.5%

Финансовые услуги

12.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.3%

Здравоохранение

10.2%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
19.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Энергетика

1.9%
16.2%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%
0.0%

Технологии

FSST
29.6%
SCHD
16.4%

Промышленность

FSST
13.0%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FSST
10.2%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
SCHD
1.2%

Энергетика

FSST
1.9%
SCHD
16.2%

Недвижимость

FSST
1.3%
SCHD

-

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с VGTFSST с FTQGXFSST с VTIFSST с FDSVX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FSST vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.72%

—

Сравнение комиссий FSST и SCHD

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и SCHD

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FSST and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.14% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while SCHD is Dividend. FSST tracks Russell 3000, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор