PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FTQGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FTQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQGX

1 день
1.30%
1 месяц
10.43%
С начала года
26.34%
6 месяцев
25.73%
1 год
52.54%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.78%
10 лет*
19.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и FTQGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		26.34%13.65%36.95%28.94%-26.68%13.13%

Correlation

The correlation between FSST and FTQGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FSST and FTQGX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VTIFSST с FDSVX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с ALGRXFTQGX с BRK-B

Доходность на риск

FSST vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и FTQGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FTQGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.57%

—

Сравнение комиссий FSST и FTQGX

FSST берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FTQGX

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FTQGX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.85%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FTQGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор