Сравнение FSST с FTQGX
FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FTQGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.
Доходность
Сравнение доходности FSST и FTQGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQGX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 55.95%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 20.05%
Сравнение доходности по годам FSST и FTQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 21.40% | 25.49% | -18.30% | 12.52% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 32.36% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 13.49% |
Correlation
The correlation between FSST and FTQGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FSST and FTQGX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSST vs. FTQGX — Ранг доходности на риск
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQGX
Сравнение FSST c FTQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSST | FTQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSST и FTQGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSST | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSST и FTQGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSST | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.72% | — |
Сравнение комиссий FSST и FTQGX
FSST берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSST и FTQGX
FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 9.40% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FSST and FTQGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSST и FTQGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор