PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSST с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSST charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

Сравнение доходности по годам FSST и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%20.49%

Correlation

The correlation between FSST and FTEC is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FSST and FTEC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и FTEC

Секторы
FSST
FTEC

Технологии

29.6%
98.6%

Промышленность

13.0%
0.3%

Финансовые услуги

12.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.1%

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%
0.0%

Энергетика

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

FSST
29.6%
FTEC
98.6%

Промышленность

FSST
13.0%
FTEC
0.3%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
FTEC
0.5%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
FTEC
0.5%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
FTEC
0.1%

Здравоохранение

FSST
10.2%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
FTEC
0.0%

Энергетика

FSST
1.9%
FTEC
0.3%

Недвижимость

FSST
1.3%
FTEC

-

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с VGTFSST с SCHDFSST с FTQGXFSST с FDSVXFSST с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FSST vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSST c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.81

—

FSST vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и FTEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.02%

—

Сравнение комиссий FSST и FTEC

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FTEC

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FTEC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

FTEC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.10% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while FTEC is Technology Equities. FSST tracks Russell 3000, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор