PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSST с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FUTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSST charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.48%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
4.99%
С начала года
7.67%
1 год
13.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и FUTY

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		7.67%16.40%23.20%-7.46%1.12%11.38%

Correlation

The correlation between FSST and FUTY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FSST and FUTY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и FUTY

Секторы
FSST
FUTY

Технологии

29.6%

-

Промышленность

13.0%
0.2%

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Энергетика

1.9%
0.5%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.9%
99.3%

Технологии

FSST
29.6%
FUTY

-

Промышленность

FSST
13.0%
FUTY
0.2%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
FUTY

-

Здравоохранение

FSST
10.2%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
FUTY

-

Энергетика

FSST
1.9%
FUTY
0.5%

Недвижимость

FSST
1.3%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
FUTY
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с FTQGXFSST с VGTFSST с SCHDFSST с FDSVX
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FSST vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.27

—

FSST vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и FUTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FUTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.07%

—

Сравнение комиссий FSST и FUTY

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FUTY

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FUTY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.10% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while FUTY is Utilities Equities. FSST tracks Russell 3000, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.08% for FUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор