Сравнение FSSNX с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSSNX и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSSNX и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSSNX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции FSSNX уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.32% соответственно.
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSSNX и SMLF
FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
FSSNX vs. SMLF — Ранг доходности на риск
FSSNX
SMLF
Сравнение FSSNX c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSNX | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.63 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.01 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSNX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSSNX и SMLF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSNX и SMLF
Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSSNX и SMLF
Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSSNX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -41.89% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.59% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -26.28% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -41.89% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -4.98% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -6.68% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.40% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSNX и SMLF
Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSSNX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.01% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 13.38% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 22.68% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.13% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.74% | +1.67% |