Сравнение FSSNX с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FSSNX и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSSNX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FSSNX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSSNX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции DFSCX немного впереди с 10.20%.
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSSNX и DFSCX
FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
FSSNX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
FSSNX
DFSCX
Сравнение FSSNX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSNX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.76 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.70 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSNX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSSNX и DFSCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSNX и DFSCX
Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DFSCX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSSNX и DFSCX
Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSSNX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -63.07% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.51% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -27.01% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -46.88% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.07% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -9.95% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.37% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSNX и DFSCX
Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSSNX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.03% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 12.77% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 22.23% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.12% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.64% | +0.77% |