Сравнение DFSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.71% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SWPPX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
DFSCX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
DFSCX
SWPPX
Сравнение DFSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.14 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SWPPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SWPPX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SWPPX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -55.06% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.10% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -24.51% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -33.80% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -8.89% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.00% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.49% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SWPPX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.29% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.11% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.14% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.89% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.19% | +4.44% |