Сравнение DFSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.41% против 13.15% соответственно.
DFSCX
18.09%
7.43%
15.57%
32.62%
12.93%
9.41%
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| DFSCX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.39 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 20.43% | 12.31% |
| Макс. просадка | -97.78% | -55.06% |
| Текущая просадка | -44.78% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SWPPX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SWPPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SWPPX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SWPPX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SWPPX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.