Сравнение DFSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SWPPX.
Основные характеристики
| DFSCX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 28.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.38% | 14.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 11.68% |
| Макс. просадка | -63.66% | -55.06% |
| Current Drawdown | -0.11% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SWPPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SWPPX
С начала года, DFSCX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SWPPX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SWPPX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 2.40% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.38% | 1.18% | 6.71% | 6.47% | 5.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SWPPX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SWPPX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.