Сравнение DFSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSCX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SWPPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SWPPX
Основные характеристики
DFSCX:
0.27
SWPPX:
1.30
DFSCX:
0.54
SWPPX:
1.77
DFSCX:
1.06
SWPPX:
1.24
DFSCX:
0.06
SWPPX:
2.00
DFSCX:
1.08
SWPPX:
7.98
DFSCX:
4.90%
SWPPX:
2.12%
DFSCX:
19.82%
SWPPX:
13.06%
DFSCX:
-97.78%
SWPPX:
-55.06%
DFSCX:
-80.21%
SWPPX:
-4.74%
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.50% против 12.71% соответственно.
DFSCX
-5.80%
-7.83%
-4.62%
3.90%
8.81%
4.50%
SWPPX
-0.33%
-3.03%
4.23%
15.36%
15.13%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SWPPX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSCX и SWPPX
DFSCX
SWPPX
Сравнение DFSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SWPPX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SWPPX в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.03% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.23% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SWPPX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SWPPX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.