PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSNX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSNX с BUFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, FSSNX returned 11.22%/yr vs 10.83%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSSNX charges 0.03%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSNX показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 12.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSSNX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции BUFSX немного отстают с 10.83%.

FSSNX

1 день
0.91%
1 месяц
4.97%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.45%
1 год
41.33%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.22%

BUFSX

1 день
1.15%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.44%
3 года*
6.33%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSNX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		18.72%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.85%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between FSSNX and BUFSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between FSSNX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Index Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHABUFSX с SCHX

Доходность на риск

FSSNX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSNX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSNXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.15

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.73

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.46

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

5.37

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSNX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSNXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.15

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и BUFSX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSNXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-53.24%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.92%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.45%

-26.39%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-46.57%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-46.74%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-23.13%

+22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.91%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.05%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и BUFSX

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSNXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.20%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.68%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

18.96%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

24.50%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

24.57%

-1.12%

Сравнение комиссий FSSNX и BUFSX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и BUFSX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSSNX and BUFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSSNX has higher volatility (5.59%) compared to BUFSX (5.20%). In terms of maximum drawdown, FSSNX dropped -41.72% vs BUFSX's -53.24%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSNX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор