PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSAX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSAX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		-3.86%7.88%13.02%31.05%-30.29%-0.24%41.68%42.14%-3.08%21.32%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции FSSAX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.90% соответственно.

FSSAX

1 день
4.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.71%
1 год
18.47%
3 года*
11.57%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
11.39%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FSSAX:
FSSAX с TCMSXFSSAX с QISCXFSSAX с AVUVFSSAX с FCPGXFSSAX с OBMCXFSSAX с VSGAXFSSAX с VBK
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий FSSAX и NESGX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FSSAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг доходности на риск FSSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSAXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.58

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.17

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.11

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

10.44

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSAX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSAXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSSAX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и NESGX

Дивидендная доходность FSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		7.95%7.64%0.00%0.00%0.54%16.49%9.31%12.17%22.72%1.77%0.00%1.92%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и NESGX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSAXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-50.29%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-17.27%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-50.05%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-50.29%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.31%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-11.74%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.14%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и NESGX

Текущая волатильность для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) составляет 8.03%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSAXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

12.14%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

23.43%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

35.37%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

29.13%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

25.56%

-1.62%