PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSS с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSS с VPMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или VPMAX.

Корреляция

Корреляция между FSS и VPMAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSS и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSS:

0.09

VPMAX:

0.06

Коэф-т Сортино

FSS:

0.44

VPMAX:

0.26

Коэф-т Омега

FSS:

1.06

VPMAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSS:

0.15

VPMAX:

0.08

Коэф-т Мартина

FSS:

0.39

VPMAX:

0.30

Индекс Язвы

FSS:

12.52%

VPMAX:

5.75%

Дневная вол-ть

FSS:

35.52%

VPMAX:

20.81%

Макс. просадка

FSS:

-83.42%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

FSS:

-11.44%

VPMAX:

-9.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSS показывает доходность -2.88%, а VPMAX немного выше – -2.77%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 20.76% против 9.10% соответственно.

FSS

С начала года

-2.88%

1 месяц

20.70%

6 месяцев

-0.56%

1 год

2.70%

5 лет

28.03%

10 лет

20.76%

VPMAX

С начала года

-2.77%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-7.01%

1 год

1.28%

5 лет

14.30%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSS и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSS c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и VPMAX

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VPMAX в 6.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSS
Federal Signal Corporation		0.56%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		6.90%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%

Просадки

Сравнение просадок FSS и VPMAX

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что больше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и VPMAX

Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...