Сравнение FSS с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Signal Corporation (FSS) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSS или VPMAX.
Основные характеристики
| FSS | VPMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 16.13% |
| Дох-ть за 1 год | 31.89% | 23.52% |
| Дох-ть за 3 года | 24.61% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.47% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.75% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 6.52 |
| Индекс Язвы | 6.76% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 28.54% | 16.68% |
| Макс. просадка | -83.42% | -48.32% |
| Текущая просадка | -9.14% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между FSS и VPMAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSS и VPMAX
С начала года, FSS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 20.75% против 13.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSS c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и VPMAX
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VPMAX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.53% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% | 0.58% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок FSS и VPMAX
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.42%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и VPMAX
Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.