Сравнение FSS с VPMAX

С начала года, FSS показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FSS превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 24.73% против 16.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSS и VPMAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и VPMAX.

Federal Signal Corporation (FSS) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.