PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.53%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 3.02% соответственно.

FSRRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
5.53%
6 месяцев
7.86%
1 год
12.67%
3 года*
8.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
5.73%

SCLAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FSRRX и SCLAX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.96

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.75

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.33

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

9.24

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.96

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между FSRRX и SCLAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и SCLAX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.44%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и SCLAX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-5.59%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-2.32%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-5.59%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-5.59%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.65%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.15%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.59%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и SCLAX

Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.14%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

2.02%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

2.67%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

3.07%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

2.75%

+3.98%