PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с RLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.81% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с VOORLY с SCHDRLY с SDIVRLY с AOA

Сравнение комиссий FSRRX и RLY

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

FSRRX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXRLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.31

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.01

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.10

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

18.32

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между FSRRX и RLY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и RLY

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности RLY в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и RLY

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и RLY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-37.75%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-9.94%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-18.94%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-34.17%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.48%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-9.56%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.68%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и RLY

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.03%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

8.54%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

13.22%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

13.60%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

13.82%

-7.09%