PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-4.51%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.97%
1 год
13.04%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSRRX и FZROX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.98

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.50

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.51

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

7.28

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.98

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.62

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FZROX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FZROX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FZROX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-34.96%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-12.44%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-25.12%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-6.16%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.61%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.58%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.52%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

9.81%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

18.68%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

17.45%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

20.28%

-13.55%