Сравнение FSRKX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRKX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRKX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 6.07% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRKX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.
FSRKX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRKX и FBGRX
FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FSRKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSRKX
FBGRX
Сравнение FSRKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRKX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.13 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.73 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.00 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 7.92 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.13 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.47 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FSRKX и FBGRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRKX и FBGRX
Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 4.56% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSRKX и FBGRX
Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -58.64% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -13.89% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -43.08% | +30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -8.68% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -12.58% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.51% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRKX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 7.83% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 14.08% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 24.98% | -18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 24.93% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 23.63% | -15.76% |