Сравнение FSRKX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRKX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRKX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 5.84% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
FSRKX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRKX и CSTAX
FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FSRKX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FSRKX
CSTAX
Сравнение FSRKX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRKX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.73 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.23 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.16 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.73 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.57 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSRKX и CSTAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRKX и CSTAX
Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 4.56% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSRKX и CSTAX
Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -14.52% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -2.72% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -14.52% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.48% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.37% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.66% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRKX и CSTAX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.32% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 2.05% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 3.47% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.16% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 5.82% | +2.05% |